Processi stocastici ed inferenza statistica
SKU: 2314157130
Giordano Francesco - Niglio Marcella - Vitale Cosimo D.
46,00 €

Isbn
9788849527728
Collana:

"Manlio Rossi-Doria Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale e Dip. di Economia e Politica Agraria Uni. Napoli Federico II"
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Nr. Volume
23
Nr. Pagine
366
Formato
17x24
Mese Pubblicazione
Febbraio
Anno Pubblicazione
2014

Questo volume è rivolto a studenti di lauree magistrali ed a dottorandi di ricerca che utilizzano strumenti statistici ed econometrici ed hanno interesse ad approfondire lo studio dei processi stocastici temporali. Possibili utilizzatori di questo testo sono anche tutti i ricercatori con interessi nello studio e modellizzazione dei fenomeni evolutivi nel tempo e nello stazio-tempo sia in ambito univariato che multivariato. Nel volume è preminente lo studio e l’uso di strumenti statistici inferienziali avanzati, anche se uno dei capitoli introduttivi è dedicato all’analisi descrittiva esplorativa delle serie storiche. L’approccio utilizzato è sostanzialmente parametrico. In questo ambito sono presentati e analizzati specifici processi stocastici applicati in campo fisico(fenomeni idrologici o idraulici) ed in ambito economico-inanziario (attivi finanziari e monetari). L’analisi è presentata sia in ambito uni variato che multivariato con particolare attenzione ai processi bivariati ed alle loro possibili interrelazioni. Gli strumenti utilizzati sono quelli classici basati sulla modellistica lineare in ambito temporale (funzioni di auto e cross correlazioni) e frequenziale (funzioni di densità spettrale e cross spettrale). L’aspetto innovativo del volume è la presentazione e lo studio di modelli non lineari ed in particolare di quelli a soglia. La particolarità di questi processi è dovuta all’uso di un processo dicotomico di rimescolamento. È l’introduzione di questo particolare processo stocastico che mima ed induce non linearità. Dei processi a soglia vengono analizzate delle proprietà probabilistiche e statistiche ricorrendo anche a simulazioni Monte Carlo e si evidenziano le problematiche teoriche ancora aperte.

GLI AUTORI

Francesco Giordano è professore ordinario di Statistica presso il DISES dell’Università degli Studi di Salerno. La sua ricerca è rivolta all’analisi statistica dei processi stocastici temporali in ambito sia parametrico che non parametrico, allo studio e uso delle reti neuronali, alle simulazioni Monte Carlo.
Marcella Niglio è professore associato di Statistica presso il DISES dell’Università degli Studi di Salerno. La sua ricerca è rivolta all’analisi lineare e non delle serie storiche, alle previsioni ottimali dei fenomeni temporali, all’analisi ed uso delle tecniche di ricampionamento per l’inferenza di dati dipendenti, alla statistica multivariata.
Cosimo D. Vitale è professore ordinario di Statistica presso il DISES dell’Università degli Studi di Salerno. La sua ricerca riguarda la modellistica econometrica dei processi stocastici lineari e non, l’analisi dei fenomeni evolutivi nello spazio-tempo e auto-simili e la loro caratterizzazione frattale.

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